贾兆丽

发布时间:2021-05-04

姓名

贾兆丽

 

职称

教授/

职务

统计系主任

所属系

统计系

邮箱

jiazhaoli@hfut.edu.cn

电话

0551-63831694

主讲课程

随机过程金融衍生品定价理论概率论与数理统计高等数学、复变函数。

研究领域

 

金融数学、随机分析、金融统计

教育经历

2011.9-2014.6,中国科学技术大学,概率统计,博士;

2003.9-2006.6,安徽师范大学,概率统计,硕士;

1994.9-1998.7,安徽师范大学,数学教育,本科;

工作经历

2006.6至今,   合肥工业大学

1998.7-2003.9, 安徽工业大学

科研项目

1、2015—2017,工业过程气体光谱检测反演模型与二维分布图像重建算法研究安徽省自然科学基金面上项目(1408085MKL84)主持。

2、2018—2021,波动率衍生品定价及其风险预警研究安徽省自然科学基金面上项目(JZ2018AKZR0018)主持。

3、2014-2015,马氏骨架过程下资产定价问题研究博士专项基金一项(JZ2014HGBZ0190)主持。 
4、 2021-2024基于不完全数据的函数型分位数回归计量建模:理论及应用国家自然科学基金面上项目(72071068)参与

5、 2014-2019具有函数特征的不完全数据非参数计量经济模型理论与应用研究国家社科基金重点项目(14ATJ005)参与

6、 2012—2015,变点分析中的统计推断问题及其应用研究国家自然科学基金项目(11201108)参与。

7、2012-2016,国家重大科学仪器设备开发专项项目(2012QTXM0786) 参与。

8、2013-2015 国家“863”项目子课题(2013AA065502)参与。

 

 

研究成果

1,Jia Zhaoli and Zhang Shuguang*, Pricing convertible bonds and change of probability measure[J], Journal of Systems Science and Complexity,26(6):968-977.2013.

2,Jia Zhaoli and Bi Xiuchun, Zhang Shuguang*, Pricing variance swaps under stochastic volatility with an Ornstein-Uhlenbeck process[J], Journal of Systems Science and Complexity, 28(6):1412-1425. 2015.

3,Yang Shuquan , Jia Zhaoli *, Wu Qianqian , and Wu Huojun , Homotopy Analysis Method for Portfolio Optimization Problem Under the 3/2 Model, Journal of Systems Science and Complexity,34,1087-1101.2021.

4,Wu HuojunJia Zhaoli*,Yang Shuquan,Pricing Variance Swaps under Double Heston Stochastic Volatility Model with Stochastic Interest Rate,Probability in the Engineering and    Informational Sciences,accepted2021。

5,贾兆丽*,祝东进 汪晓云,绕积马氏链的几个结果。数学研究与评论, 27(4),704-708,2007。

6,贾兆丽*, 张莉,随机环境中马氏链的直接收敛。合肥工业大学学报,32(1):142-144, 2009。

7,贾兆丽*,陈思宇,随机环境中马氏链的Chacon-Ornstein定理,大学数学,6(26):137-140, 2010。

8,贾兆丽*,于春华,马氏环境中马氏链的一个概率不等式及应用”,数学杂志,31(5);865-868,2011。

9,贾兆丽*,凌能祥,跳扩散模型中的测度变换与可转债的定价,合肥工业大学学报, 40(9):112-116,2011。

10,贾兆丽*,凌能祥,随机环境中马氏链的Brunel极大遍历定理,工程数学学报, 29(6):843-846, 2012。

11,汪峻萍*,杨剑波,贾兆丽,基于无缺陷退货的网上销售易逝品供应链协调模型,中国管理科学,21(6):47-56,2013.

12,贾兆丽*, 张帆, 张曙光, 马氏骨架过程下可转债的定价模型研究, 应用数学学报, 38(3):396-405.2015.
13,贾兆丽*, 张帆, 张曙光, 基于马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价问题研究, 应用概率统计,31(4): 357-366.2015.

14,贾兆丽*,杨舒荃,崔龙庆,华铎, 敲定时间为随机变量的情况下奇异期权的定价问题研究, 经济数学, 2017,34(2):79-83.

15,杨舒荃,贾兆丽*,崔龙庆,杨景涛,离散分红下障碍期权的间接级数展开定价方法, 经济数学, 2018,35(2): 72-77.

16,贾兆丽*,杨舒荃,OU过程下方差互换的定价问题研究合肥工业大学学报(自然科学版),2020,43:(5):712-715.

17,刘策,贾兆丽*,张梦泽,基于非放射随机波动模型对波动率互换的定价,合肥工业大学学报(自然科学版),2021,已接受

18,贾兆丽*,杨舒荃,吴霍俊,独立增量过程下亚式期权的方差最优对冲策略应用数学学报,2021,已接受

 

荣获荣誉

2019全国大学生统计建模比赛一等奖(指导教师

2019年、2020年安徽省大学生统计建模比赛一等奖(指导教师

2020年安徽省大学生统计建模比赛优秀指导教师。

 

社会兼职